효율성과 수익성을 동시에 추구할 수 있는 주식 투자 방법인 퀀트 투자 방법과 퀀트킹 프로그램을 소개한다.퀀트 투자란 과거 높은 수익률을 얻었던 주요 지표를 계량화해 투자하는 전략이다. 투자책을 통해 PER가 낮은 기업에 투자하라, 성장하는 기업을 인수하라는 식의 내용을 많이 들었을 것이다. 이러한 주요 지표를 계량화해 백테스트를 쉽게 할 수 있는 프로그램이 바로 퀀트킹이다.
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퀀트킹 프로그램 메인 화면입니다. 경제지표가 매달 갱신되는데 경제지표를 쉽게 참조할 수 있어 좋습니다.
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원하는 종목을 검색하면 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표 등을 제공해 편리하다.
퀀트킹에서는 4가지 기본 퀀트 전략을 제공한다. 마법/저밸류/고속성장/슈퍼퀀트 전략이 있다.지난 10년간 코스피와 코스닥지수에 비해 매우 뛰어난 성과를 보이고 있다. 특히 고속성장 전략의 경우 연평균 29.6%의 수익이 나고 있으며 올해를 제외하면 매년 수익이 발생했다.
각 전략별로 어떤 종목을 매수해야 하는지까지 상세하게 알려주기 때문에 종목에 대한 고민이 필요 없다. 분기별 리밸런싱이 기본이지만 분기 실적 발표가 나고 퀀트킹으로 업데이트되는 시점에 리밸런싱을 실행한다.1년에 4번만 사고 팔면 돼. 시장 소음에 흔들리지 않는 멘탈만 갖추면 된다.(사실 이게 제일 어렵다) [고속성장 오늘의 종목, 기업명 가림]
퀀트킹의 백미는 백 테스트 기능이다. 내가 직접 전략을 구현하고 그 전략에 대한 과거 수익률, 과거에 어떤 종목을 매수했는지 볼 수 있다. 내가 사용하는 전략 중 하나는 다음과 같다. 백테스트 기준 – 분기 리밸런싱, 20종목, 매도수수료 1.33% – 해외본사/금융/지주/스펙/관리종목 제외(수익률에 부정적인 영향을 주는 부분 제거) – 소형 : 시가총액 하위 20% (소형주가 수익이 좋다) – 가치 : PEG 낮은순서 (피터린치가 좋아하는 지표) – 안정 : 부채비율 200% 이하 – 성장 : 분기 매출 증가율 10% 이상 & 높은 순 – 재무제표: 영업활동현금흐름 0이상백테스트 결과 2014년(2008.12~2022.11) 동안 연평균 53.2%의 수익이 발생해 고점 대비 최대 30.7% 하락했다.누적 수익률을 보면 복리 효과의 위대함을 볼 수 있다. 이 전략으로 14년간 투자했다면 원금이 1천만원이었다면 현재 시점에서 39억이 됐다.백테스트 결과를 보면 행복한 상상을 하면서 투자를 할 수 있다. 물론 과거의 수익이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니다.특히 지금과 같은 하락장을 극복하려면 투자를 장기간 지속할 수 있는 체력, 지식, 능력을 키워야 한다.퀀트 킹은 계속 갱신되어 발전하고 있다. 올해 미국의 퀀트킹도 출시됐고 앞으로 베트남, 인도와 같은 신흥국 시장도 퀀트킹이 출시될 것으로 알려졌다. 투자 정보를 얻기가 참 쉬운 세상이다. 그러나 대부분의 사람들은 정보의 홍수 속에서 정말 좋은 투자 방법을 선별하지 못한다.혹은 알면서도 실행할 수 없다. 실행력의 격차가 곧 부의 격차를 만든다.백테스트 결과를 보면 행복한 상상을 하면서 투자를 할 수 있다. 물론 과거의 수익이 미래의 수익을 보장하는 것은 아니다.특히 지금과 같은 하락장을 극복하려면 투자를 장기간 지속할 수 있는 체력, 지식, 능력을 키워야 한다.퀀트 킹은 계속 갱신되어 발전하고 있다. 올해 미국의 퀀트킹도 출시됐고 앞으로 베트남, 인도와 같은 신흥국 시장도 퀀트킹이 출시될 것으로 알려졌다. 투자 정보를 얻기가 참 쉬운 세상이다. 그러나 대부분의 사람들은 정보의 홍수 속에서 정말 좋은 투자 방법을 선별하지 못한다.혹은 알면서도 실행할 수 없다. 실행력의 격차가 곧 부의 격차를 만든다.